שיעור גבוה ותנודתיות: חישוב סיכונים
1. הרעיון של תנודתיות ותפקידה
תנודתיות היא המידה שבה תוצאות המשחק מפוזרות סביב הציפייה המתמטית (RTP). בקצב גבוה, התנודתיות קובעת כמה מהר ועמוק הבנק יכול לשקוע או לגדול. עבור מהמר גבוה, חשוב לא רק לדעת את ערך ההחזר הממוצע, אלא גם את ערך סטיית התקן של התשלומים.
2. מדדי סיכון
1. סטיית תקן (סיגנל):
2. מקדם השונות (CV):
3. מקס דארט דאון:
4. ערך בסיכון (VaR):
3. מימון חישוב וניהול סיכונים
1. הימור קבוע:
2. קלי קריטריון:
3. מודל הגבלת סיכון:
4. דוגמה לחישוב עבור חריץ
RTP = 96%, spin egend intext 3 extreme (היכן ש-v הוא קצב המכפלה הממוצע).
דרגה 3 = 1000 אירו, N = 100 ספינים:
כדי להגביל את הסיכון לממן 10% B = 500,000 אירו, מגבלת ההפסדים היומיים של 50 אירו 000 חופפת VaR₀.₀₅, מה שמספק ערובה 95% לבטיחות הון בפגישה אחת.
5. המלצות מעשיות
1. לפני הימורים גדולים, לרוץ 100-200 ספינים על בטא קבוע
2. אחוז הסתגלות: k נמוך יותר לאחר נשירה של יותר מ-20% B, עלייה רק עם צמיחה יציבה.
3. ניתוח רגיל: לשמור על יומן הימורים, להקליט ולסגור לכל משחק, לשנות את האסטרטגיה פעם בשבוע.
4. גיוון: הפצת כספים בין משחקים שונים (חריצים, רולטה, בלאק ג 'ק) כדי להפחית את קורות החיים הכלליים.
5. בקרת אוטומציה: השתמש בתסריטים או בכלי API כדי לעקוב אחר הסף ולחסום הימורים באופן מיידי כאשר מופעל גבול.
6. מסקנה
החישוב המדויק של סיכונים בשיעורים גבוהים מבוסס על הבנה של תנודתיות ושימוש במדדים סטטיסטיים (Egency, VaR, CV). מערכת ניהול כספים בנויה היטב - ריבית קבועה, קריטריונים של קלי, גבולות עצירה ופשיטות מרווחים - מאפשרת למהמרים גבוהים לא רק לחסוך הון, אלא גם להפיק את המירב מהפוטנציאל של תעריפים גדולים.
תנודתיות היא המידה שבה תוצאות המשחק מפוזרות סביב הציפייה המתמטית (RTP). בקצב גבוה, התנודתיות קובעת כמה מהר ועמוק הבנק יכול לשקוע או לגדול. עבור מהמר גבוה, חשוב לא רק לדעת את ערך ההחזר הממוצע, אלא גם את ערך סטיית התקן של התשלומים.
2. מדדי סיכון
1. סטיית תקן (סיגנל):
- עבור חריצים: בהתבסס על ספין סדרה σ≈β·√N, כאשר v הוא מכפיל בטא ממוצע, N הוא מספר ההימורים.
- עבור משחקי לוח: מחושב מתוצאות אפשריות (לדוגמה, ברולטה σ≈√ (P (1-P) üv).
2. מקדם השונות (CV):
- CV $ =\frac {Emagence} $ $,
- ככל שקורות החיים גבוהים יותר, יש לצפות לגידול גדול יותר עם סדרה של כישלונות.
3. מקס דארט דאון:
- ירידה מלאה במימון משיא לתחתית למשחק; מחושב על בסיס נתונים היסטוריים או על פי נוסחת VAR (ערך בסיכון).
4. ערך בסיכון (VaR):
- $ VaR _] = z_{α}·σ$,
- איפה zₐ הוא הכמות של ההתפלגות הנורמלית (לדוגמה, z₀.₀₅≈1. 645 עבור 95%).
3. מימון חישוב וניהול סיכונים
1. הימור קבוע:
- שיעור K-B, שבו B הוא הממון הנוכחי, k = 1-2%. הגבולות מצטמצמים לכמות צפויה.
2. קלי קריטריון:
- $ f =\frac _ bp - q 'b $,
- כאשר b הוא הסיכוי השקול, p הוא ההסתברות לנצח, q = 1-p. משתמשים בו בזהירות (קלי השברירית).
3. מודל הגבלת סיכון:
- אובדן עצור יומי: 10-15% של B.
- עצור יין: יעד רווח קבוע, שלאחריו הסגירה (5-10% B).
- פשיטות מרווח: סדרה של הימורים M (לדוגמה, M = 50), ואז ניתוח ושבירה.
4. דוגמה לחישוב עבור חריץ
RTP = 96%, spin egend intext 3 extreme (היכן ש-v הוא קצב המכפלה הממוצע).
דרגה 3 = 1000 אירו, N = 100 ספינים:
- = = (RTP-1) .ri = - 40 אירו
- 000·√100 = 30 אירו 000
- VaR₀.₀₅ - 40 אירו -1. 645 אלף אירו - 49,360 דולר סיכוי לאבד מעל 49,360 יורו לא יותר מ-5%.
כדי להגביל את הסיכון לממן 10% B = 500,000 אירו, מגבלת ההפסדים היומיים של 50 אירו 000 חופפת VaR₀.₀₅, מה שמספק ערובה 95% לבטיחות הון בפגישה אחת.
5. המלצות מעשיות
1. לפני הימורים גדולים, לרוץ 100-200 ספינים על בטא קבוע
2. אחוז הסתגלות: k נמוך יותר לאחר נשירה של יותר מ-20% B, עלייה רק עם צמיחה יציבה.
3. ניתוח רגיל: לשמור על יומן הימורים, להקליט ולסגור לכל משחק, לשנות את האסטרטגיה פעם בשבוע.
4. גיוון: הפצת כספים בין משחקים שונים (חריצים, רולטה, בלאק ג 'ק) כדי להפחית את קורות החיים הכלליים.
5. בקרת אוטומציה: השתמש בתסריטים או בכלי API כדי לעקוב אחר הסף ולחסום הימורים באופן מיידי כאשר מופעל גבול.
6. מסקנה
החישוב המדויק של סיכונים בשיעורים גבוהים מבוסס על הבנה של תנודתיות ושימוש במדדים סטטיסטיים (Egency, VaR, CV). מערכת ניהול כספים בנויה היטב - ריבית קבועה, קריטריונים של קלי, גבולות עצירה ופשיטות מרווחים - מאפשרת למהמרים גבוהים לא רק לחסוך הון, אלא גם להפיק את המירב מהפוטנציאל של תעריפים גדולים.
