ارتفاع المعدلات والتقلبات: حساب المخاطر
1. مفهوم التقلب ودوره
التقلب هو درجة انتشار نتائج اللعبة حول التوقعات الرياضية (RTP). بمعدلات عالية، يحدد التقلب مدى السرعة والعمق التي يمكن أن يغرق بها التمويل أو ينمو. وبالنسبة للمدفع العالي، من المهم ليس فقط معرفة متوسط قيمة العائد، ولكن أيضا قيمة الانحراف المعياري للمدفوعات.
2. مقاييس المخاطر
1. الانحراف المعياري (σ):
2. معامل التباين (السيرة الذاتية):
3. الحد الأقصى للسحب:
4. القيمة المعرضة للخطر (VaR):
3. حساب القائمة المصرفية وإدارة المخاطر
1. الرهان الثابت:
2. معيار كيلي:
3. نموذج حد المخاطر:
4. مثال الحساب للفتحة
RTP = 96٪، الدوران σ ≈ 3 β (حيث β هو متوسط معدل المضاعف).
معدل β = €1,000، N = 100 دوران:
للحد من المخاطر إلى 10٪ bankroll B = €500,000، يتزامن حد الخسارة اليومية البالغ 000 ≈€50 مع VaR₀.₀₅، والذي يوفر ضمانًا بنسبة 95٪ لسلامة رأس المال في جلسة واحدة.
5. توصيات عملية
1. تشغيل الاختبار: قبل الرهانات الكبيرة، قم بتشغيل 100-200 دوران على إصدار تجريبي ثابت لتقييم σ و Max Drawdown بشكل تجريبي.
2. النسبة المئوية للتكيف: أقل k بعد السحب بأكثر من 20٪ B، وزيادة فقط مع النمو المستقر.
3. التحليل المنتظم: احتفظ بسجل رهان، وسجل μ σ لكل لعبة، وراجع الاستراتيجية مرة واحدة في الأسبوع.
4. التنويع: قم بنشر التمويل بين الألعاب المختلفة (فتحات، روليت، بلاك جاك) لتقليل السيرة الذاتية بشكل عام.
5. أتمتة التحكم: استخدم النصوص أو أدوات واجهة برمجة التطبيقات لتتبع العتبات وحظر الرهانات على الفور عند تشغيل الحد.
6. خامسا - الاستنتاج
يستند الحساب الدقيق للمخاطر بمعدلات عالية إلى فهم التقلب واستخدام المقاييس الإحصائية (σ، VaR، CV). يسمح نظام إدارة التمويل المبني جيدًا - الفائدة الثابتة، ومعيار كيلي، وحدود الإيقاف والغارات الفاصلة - للمتسابقين ليس فقط بتوفير رأس المال، ولكن أيضًا لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات الأسعار الكبيرة.
التقلب هو درجة انتشار نتائج اللعبة حول التوقعات الرياضية (RTP). بمعدلات عالية، يحدد التقلب مدى السرعة والعمق التي يمكن أن يغرق بها التمويل أو ينمو. وبالنسبة للمدفع العالي، من المهم ليس فقط معرفة متوسط قيمة العائد، ولكن أيضا قيمة الانحراف المعياري للمدفوعات.
2. مقاييس المخاطر
1. الانحراف المعياري (σ):
- للفتحات: بناءً على σ≈β·√N سلسلة الدوران، حيث β هو متوسط مضاعف بيتا، N هو عدد الرهانات.
- بالنسبة لألعاب الطاولة: محسوبة من النتائج المحتملة (على سبيل المثال، بالروليت σ≈√ (p· (1-p))· β).
2. معامل التباين (السيرة الذاتية):
- $ CV =\frac {σ} {μ} $،
- حيث μ هو متوسط الفوز لكل رهان. كلما ارتفعت السيرة الذاتية، كلما زاد السحب المتوقع مع سلسلة من الإخفاقات.
3. الحد الأقصى للسحب:
- انخفاض التمويل الكامل من الذروة إلى القاع لكل جلسة لعبة ؛ محسوبة على أساس البيانات التاريخية أو وفقا لصيغة VaR (القيمة المعرضة للخطر).
4. القيمة المعرضة للخطر (VaR):
- $ VaR _ {α} = μ - z_{α}·σ$،
- حيث zₐ كمية التوزيع العادي (على سبيل المثال z₀.₀₅≈1. 645 مقابل 95 في المائة).
3. حساب القائمة المصرفية وإدارة المخاطر
1. الرهان الثابت:
- المعدل = k· B، حيث B هي القائمة المالية الحالية، k = 1-2٪. يحد من السحب إلى مبلغ يمكن التنبؤ به.
2. معيار كيلي:
- $ f =\frac {bp - q} {b} $،
- حيث b هو صافي الاحتمالات، p هو احتمال الفوز، q = 1-p. يستخدم بعناية (كسر كيلي ≤½).
3. نموذج حد المخاطر:
- خسارة التوقف اليومية: 10-15٪ من ب.
- إيقاف النبيذ: هدف الربح الثابت، وبعد ذلك تنتهي الجلسة (5-10٪ ب).
- الغارات الفاصلة: سلسلة من الرهانات M (على سبيل المثال، M = 50)، ثم التحليل والكسر.
4. مثال الحساب للفتحة
RTP = 96٪، الدوران σ ≈ 3 β (حيث β هو متوسط معدل المضاعف).
معدل β = €1,000، N = 100 دوران:
- μ = (RTP-1)· β = - €40
- σ\_ المجموع ≈ 3·€1 000·√100 = 000 €30
- VaR₀.₀₅ ≈ - €40 -1. 645· €30,000 ≈ - €49,360 → فرصة لخسارة أكثر من €49,360 ما لا يزيد عن 5٪.
للحد من المخاطر إلى 10٪ bankroll B = €500,000، يتزامن حد الخسارة اليومية البالغ 000 ≈€50 مع VaR₀.₀₅، والذي يوفر ضمانًا بنسبة 95٪ لسلامة رأس المال في جلسة واحدة.
5. توصيات عملية
1. تشغيل الاختبار: قبل الرهانات الكبيرة، قم بتشغيل 100-200 دوران على إصدار تجريبي ثابت لتقييم σ و Max Drawdown بشكل تجريبي.
2. النسبة المئوية للتكيف: أقل k بعد السحب بأكثر من 20٪ B، وزيادة فقط مع النمو المستقر.
3. التحليل المنتظم: احتفظ بسجل رهان، وسجل μ σ لكل لعبة، وراجع الاستراتيجية مرة واحدة في الأسبوع.
4. التنويع: قم بنشر التمويل بين الألعاب المختلفة (فتحات، روليت، بلاك جاك) لتقليل السيرة الذاتية بشكل عام.
5. أتمتة التحكم: استخدم النصوص أو أدوات واجهة برمجة التطبيقات لتتبع العتبات وحظر الرهانات على الفور عند تشغيل الحد.
6. خامسا - الاستنتاج
يستند الحساب الدقيق للمخاطر بمعدلات عالية إلى فهم التقلب واستخدام المقاييس الإحصائية (σ، VaR، CV). يسمح نظام إدارة التمويل المبني جيدًا - الفائدة الثابتة، ومعيار كيلي، وحدود الإيقاف والغارات الفاصلة - للمتسابقين ليس فقط بتوفير رأس المال، ولكن أيضًا لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات الأسعار الكبيرة.
